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May 9, 2026
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可转债 + A 股双标的量化系统，含多策略回测引擎、风控模块与数据管线。
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Python
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可转债 + A 股双标的量化回测与模拟交易系统。
项目概述
VertexQuant 是一套面向个人投资者的可转债 + A 股双标的量化回测与模拟交易系统。项目从零构建了完整的数据管线、多策略回测引擎、风控模块和模拟交易框架，旨在将量化投资中常见的「策略开发 → 历史验证 → 实盘模拟」闭环以工程化方式落地。
核心架构
数据管线
- 可转债：实时行情、转股价值、到期收益率、强赎条件
- A 股：日线/分钟线、财务指标、行业分类
- 增量更新 + 全量校验双模式
策略引擎
- 内置双低策略、转股溢价率轮动、网格交易等经典可转债策略
- 支持自定义因子和组合权重
- 统一的 Strategy 基类 + 事件驱动回测框架
风控模块
- 单品种持仓上限、组合波动率约束
- 最大回撤预警 + 自动减仓
- 黑名单机制（ST、高溢价、低评级过滤）
模拟交易
- 与回测引擎共享策略代码，零改动切换
- 支持定时任务自动运行
- 交易日志 + 持仓快照持久化
技术栈
- Python 3.11+ / pandas / numpy
- 数据存储：SQLite + Parquet
- 回测：自研事件驱动引擎
- 可视化：matplotlib + pyecharts
- 部署：支持 cron 定时 + Docker 容器化
项目亮点
可转债 + 股票双市场统一建模，策略可跨标的复用
回测与模拟交易共享同一套策略代码，避免 look-ahead bias
完整的风控链路，从因子过滤到组合层面的约束
增量数据管线，日常运行仅需秒级更新
